Page 45 - Lithop Demo | Zurich Anlagestiftung Jahresbericht

Abweichungen Anlagerichtlinien
Anlagegruppe Immobilien – Geschäft Schweiz
Eine von 31 Liegenschaften verletzt mit einem Anteil von 15,8 Prozent die Obergrenze des Vermögens in dieser Anlage- gruppe (Anlagerichtlinien Art.30 Immobilien – Geschäft Schweiz: «Der Verkehrswert eines Grundstückes darf höchstens 15 Prozent des Vermögens der Anlagegruppe betragen.»). Der Stiftungsrat der Zürich Anlagestiftung hatte im Geschäftsjahr 2016 aufgrund der Marktsituation entschieden, die Liegenschaft weiterhin im Bestand zu halten. Gegenwärtig wird ein Verkauf evaluiert. Anfangs 2018 beträgt der Anteil dieser Liegenschaft weniger als 15 Prozent.
Anlagegruppe Insurance Linked Strategies
Ein einzelnes unabhängiges Ereignisrisiko im Bereich Erdbeben verletzte per 31.12.2017 die 30-Prozent-Limite um 1,15 Prozent. Die Verletzung wurde in der Erneuerungsrunde im Dezember 2017 behoben. Per 01.01.2018 werden die Anlagerichtlinien wieder eingehalten.
Abweichungen zu Schuldner-Gesellschaftsbegrenzungen (Art.26 Abs.3 ASV),
gemäss Weisung OAK BV 02/2014
Nachfolgende Schuldner und Beteiligungen überschreiten die vorgegebenen Gesellschaftsbegrenzungen
(ohne Eidgenossenschaft und schweizerische Pfandinstitute) gemäss Art.54a BVV2. Alle Anlagegruppen sind jedoch in Konformität mit den Anlagerichtlinien und der Weisung OAK BV 02/2014:
Obligationen Euro
Obligationen Welt Index Aktien Schweiz
Aktien Schweiz Index
Aktien Emerging Markets Index
Ausweis Anteil der Nicht-Benchmarkschuldner resp.-gesellschaften,
gemäss Weisung OAK BV 02/2014
Der Anteil an Nicht-Benchmarkschuldnern resp.-gesellschaften unserer Anlagegruppen wird in der Tabelle auf Seite 9 ausgewiesen.
Anlagegruppe
Schuldner mit Anteil NAV von über 10% (Beteiligungen > 5%)
Französische Staatsanleihen
Novartis AG
Anteil am NAV (in %)
30,9
Spanische Staatsanleihen
22,0
Deutsche Staatsanleihen
13,3
US-Staatsanleihen
Japanische Staatsanleihen
34,3
19,5
Nestlé SA
18,0
15,1
Roche Holding AG
12,3
UBS Group AG
5,3
Nestlé SA
19,3
Novartis AG
15,0
Roche Holding AG
12,8
UBS Group AG
5,1
Tencent Holdings Ltd
5,4
Fremdwährungskurse per 31.Dezember 20171
AUD GBP BRL HKD 2 CAD ILS DKK JPY 2 EUR KRW 2
1 Pro1EinheitFremdwährunginCHF
2 Pro100EinheitenFremdwährunginCHF
Securities Lending
Im Jahr 2017 wurde kein Securities Lending durchgeführt.
MXN 2 NOK 2 NZD PLN SEK
SGD THB 2 USD ZAR 2
0.762205
1.318255
4.980706
0.729198
0.293781
12.465941
11.914150
2.990181
0.777764
0.280702
0.693065
0.974500
0.157167
0.865069
0.280448
7.871567
1.170180
0.091028
0.119023
Zürich Anlagestiftung Jahresbericht 2017 Anhang 41